| 江苏农商行经济管理复习资料(6) |
| 时间:2015-07-06 19:48 来源:江苏农商行招聘网 作者:admin 点击:
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五、计算题
1．张力看中了一套80平方米的住房，房价是2000元/平方米，房款为160 000元，按照规定，申请个人住房贷款必须首付30%，即张力自己必须有48000元房款用于首付，余下的112 000元房款靠贷款支持。其中，公积金贷款为40 000元，个人住房担保贷款为72000元。公积金贷款月利率为3.45‰，按揭贷款的年利率为5.31%贷款期限5年，请问张力每月等额还款多少。
2．设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10％），求该债券的持续期为多少？
1．假设某商业银行仅存在一笔5年期固定利率为10%的资产，共100单位，其资金来源是1年期利率为9%的负债，共90单位，展幅为1%。银行的股权（资本）为10单位。该银行年利息收入为10单位（现金流入），年利息支出为8.1单位（现金流出），不考虑税收，所以净利息收入为1.9单位（净现金流入）。如果利率在5年内都不发生变化，银行的净收入和股权的市场价值亦不会改变。现假设当该银行5年期资产刚刚形成之后，市场上对应于该资产与负债的金融产品的利率紧接着分别提高了300个基点，即与该资产对应的金融产品的利率上升到13%，与该负债对应的金融产品的利率上升到12%，分别用会计模型和经济模型进行分析。
2．假定某商业银行敏感性资产与负债如下表 (单位：百万元)
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资产 |
金额 |
负债与股东权益 |
金额 |
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一、库存现金 |
250 |
一、活期存款 |
320 |
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二、短期证券（60天以内） |
250 |
二、货币市场存款（60天以内） |
280 |
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三、长期证券（60天以上） |
300 |
三、储蓄存款
（60天以内）
（60天以上） |
1180
500 |
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四、浮动利率贷款 |
550 |
680 |
五、固定利率贷款（60天以内）
固定利率贷款（60天以上） |
260
440 |
四、同业拆入（60天以内） |
230 |
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六、其他资产（固定资产） |
180 |
五、股本 |
220 |
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合计 |
2230 |
合计 |
2230 |
请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP，并进一步分析其利率风险状况。
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